TL;DR
- چکیده: این تحقیق با استفاده از مدلهایی فراتر از چارچوب سنتی Black-Scholes به قیمتگذاری دقیق گزینهها میپردازد.
- در حالی که Black-Scholes یک راهحل بسته ارائه میکند،.
- با فرضیات نوسان ثابت،.
چه اتفاقی افتاد
چکیده: این تحقیق با استفاده از مدلهایی فراتر از چارچوب سنتی Black-Scholes به قیمتگذاری دقیق گزینهها میپردازد. در حالی که Black-Scholes یک راهحل بسته ارائه میکند،.
با فرضیات نوسان ثابت،. بدون سود سهام،.
و حرکت مداوم قیمت محدود میشود. برای غلبه بر این محدودیتها،.
از شبیهسازی مونت کارلو در کنار مدل GARCH،. مدل نوسانات تصادفی هستون و مدل پرش- انتشار مرتون استفاده میکنیم.
روش Black-Scholes-Monte Carlo مسیرهای متنوع قیمت سهام را با استفاده از حرکت هندسی براونی شبیهسازی میکند. مدل GARCH نوسانات متغیر با زمان را از دادههای تاریخی پیش بینی میکند.
مدل هستون از نوسانات تصادفی برای ثبت خوشهبندی نوسانات و انحراف استفاده میکند. مدل پرش-دیفیوژن مرتون جهشهای ناگهانی قیمت را از طریق فرآیند پواسون اضافه میکند.
نتایج نشان میدهد که مدل هستون بهطور مداوم برآوردهای نزدیکتر به بازار را تولید میکند قیمتها،. در حالی که مدل مرتون برای داراییهای بی ثبات با تغییرات ناگهانی قیمت عملکرد خوبی دارد.
مدل GARCH پیشبینی نوسانات بهبود یافته را برای پیشبینی قیمت گزینه آینده ارائه میکند. همه آزمایشها از دادههای بازار زنده از نوامبر 2024 استفاده کردند.
صفحه، 7 شکل مالی محاسباتی (q-fin. CP) استناد بهعنوان: (یا v1 [q-fin.
CP] برای این نسخه) https:. // شده توسط arXiv از طریق DataCite (در انتظار ثبت نام) تاریخچه ارسال از:.
Karmanpartap Singh Sidhu [مشاهده ایمیل] [v1] سه شنبه،. 7 آوریل 2026،.
16:. 48:.
26 UTC (947 KB).
چرا مهم است
اهمیت این خبر در این است که روی استفاده واقعی از AI و تصمیمگیری سازمانی اثر میگذارد.
منبع
لینک منبع اصلی در کارت و صفحه مقاله نمایش داده میشود.